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- SI
- Los estimadores de máxima verosimilitud son una forma de obtener valores aproximados de los parámetros desconocidos de una distribución de probabilidad, basándose en los datos observados
- Hola, ¿te gustaría aprender sobre los estimadores de máxima verosimilitud en muestras grandes?
- ¿Cómo se hace esto?
- Para calcular el estimador de máxima verosimilitud, hay que derivar la función de verosimilitud con respecto al parámetro e igualarla a cero
- Pues aplicando el principio de verosimilitud, que dice que debemos elegir el valor del parámetro que hace más probable la muestra observada.
- Estas propiedades son:Consistencia,Eficiencia, Normalidad asintótica, Estas propiedades nos permiten hacer inferencias estadísticas sobre los parámetros desconocidos usando intervalos de confianza y contrastes de hipótesis basados en el estimador de máxima verosimilitud y su distribución asintótica.
- Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos muestras grandes?
- Pues resulta que los estimadores de máxima verosimilitud tienen unas propiedades muy interesantes y útiles.
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